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Prévision de l'évolution de l'actif des caisses populaires: méthodes classique versus bayesienne

Dans ce texte, nous évaluons deux méthodologies statistiques (classique et bayesienne) en ce qui a trait à la prévision à court terme de l'évolution de l'actif des caisses populaires des différentes régions administratives québécoises. Pour un horizon de prévision d'un mois, la méthodologie classique se révèle supérieure, tandis que pour des horizons de prévision allant de trois mois à douze mois, la méthodologie bayesienne l'emporte. Le fait de tenir compte de relations de long terme entre les séries chronologiques utilisées par le biais de termes de correction des erreurs ne semble pas améliorer le pouvoir prévisionnel des modèles bayesiens.

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE

Prévision de l'évolution de l'actif des caisses populaires : méthodes classique versus bayesienne, Steve Ambler, octobre 1990.


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