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Une évaluation de l'Indice Précurseur Desjardins fondée sur l'approche probaliste de Neftci

Au début des années 90, la Direction de l'analyse économique de la Confédération des caisses populaires Desjardins a développé un indice composite avancé de l'économie québécoise. L'Indice Précurseur Desjardins (IPD) se veut un outil d'analyse et de prévision permettant de mieux suivre l'évolution conjoncturelle de l'économie du Québec. Il est le seul outil du genre pour le Québec. La présente étude vise à évaluer l'IPD comme outil de prévision. Nous mesurons et analysons la capacité de l'IPD et de ses composantes à prédire les points de retournement du cycle économique québécois. Pour ce faire, nous recourons à l'approche probabiliste de Neftci. Préalablement, nous proposons une nouvelle mesure de l'activité économique globale du Québec ainsi qu'une chronologie du cycle d'affaires québécois. Nos résultats permettent d'identifier les éléments les plus problématiques du système d'indicateurs avancés de Desjardins. Ils sont susceptibles de guider une révision de l'IPD pour en améliorer l'efficacité comme outil de prévision économique.

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NOTE BIBLIOGRAPHIQUE

Une évaluation de l'Indice Précurseur Desjardins fondée sur l'approche probaliste de Neftci, Yvon Fauvel, Alain Paquet, Patrick Sabourin, janvier 1997.


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